Forex Implicita Volatilità

Le implicazioni della volatilità implicita per le materie prime 14 Settembre 2016 04:49 Vixx Questo articolo fornisce uno sguardo ad alcune delle materie prime implicita degli indici di volatilità relativamente oscuri. indici di volatilità implicita forniscono segnali utili per la sincronizzazione del mercato delle materie prime, ma non si comportano allo stesso modo come il VIX fa per i titoli azionari. La volatilità implicita è al momento relativamente basso attraverso materie prime. A livello aggregato che garantisce cautela, in particolare per l'olio. Per i cereali suggerisce un fondo a breve termine. La volatilità implicita è uno strumento ampiamente utilizzato per l'analisi del mercato azionario, ed è un indicatore utile per la temporizzazione del mercato. A parte il CBOE VIX Index (per la SampP500) ci sono anche implicito indici di volatilità per diverse materie prime (petrolio, oro, argento, mais, soia, frumento). Questo articolo esamina l'utilità delle materie prime volatilità implicita per informare vista di trading e mette in evidenza le tendenze attuali e le implicazioni di mercato. Le materie prime concentrati indici di volatilità implicita sono messi insieme per CBOE, e sono costruiti in base alla volatilità implicita delle opzioni su strumenti che il prezzo delle merci in questione. Per l'olio, oro e argento implicita degli indici di volatilità la fonte è opzioni sugli ETF, mentre i grani (soia, mais, grano) sono gestiti fuori opzioni CBOT. Concettualmente, una maggiore domanda per le opzioni sarà aumentare il prezzo per le opzioni e spingere verso l'alto la volatilità implicita. Così questi indici dovrebbero aumentare o diminuire a seconda del livello di incertezza e di campagna pubblicitaria di mercato. L'indice di volatilità implicita del petrolio greggio è in funzione dal maggio 2007, mentre i dati dell'indice oro è disponibile da giugno 2008 e cornsoybeans da giugno 2011. Cosa dicono seguito passare attraverso le classifiche delle rispettive materie prime e la loro volatilità implicita per determinare se non vi è alcun modello chiaro e identificare segnali di corrente. In primo luogo, vale la pena ricordare un paio di massime dallo spazio del patrimonio netto. Il VIX picchi spesso durante un selloff e di solito è al suo massimo in un fondo del mercato, e spesso un basso VIX è un segno di compiacenza e spesso si verifica in un top di mercato (bassa volatilità è un buon predittore di futuro maggiore volatilità, e vis versa ). Olio - Al termine inferiore della volatilità del campo di petrolio greggio post-incidente mostra un modello piuttosto semplice tipicamente in esecuzione fino a un picco al fondo di mercato ad esempio Dicembre 2008, ottobre 2011, Mar 2015 e di nuovo nel febbraio 2016. Sul rovescio della medaglia, minore volatilità ha spesso preceduto il prezzo si muove o cambiamenti di tendenza grande. L'esempio più notevole è il basso livello record di volatilità implicita petrolio ha raggiunto prima del grande crollo della fine del 2014. Allo stato attuale la sua nella parte bassa del range post-incidente, che indica un grado di compiacenza ed è qualcosa da tenere d'occhio . Gold - Prezzi in bassa oro volatilità è un po 'meno chiaro come i principali picchi si è verificato alla fine ottobre 2008 e il picco settembre 2011. Forse una migliore interpretazione per l'oro la volatilità implicita è che le grandi picchi indicano l'esaurimento a breve termine del più recente importante movimento di prezzo. Al volatilità oro presente ha ridotto il nuovo trend rialzista si stabilisce - la cosa da guardare per sarà se la volatilità dell'oro scende ulteriormente dagli attuali bassi livelli. Negli ultimi anni, una carrellata della volatilità oro ha preceduto un top prezzi a breve termine. In entrambi i casi il mercato sta valutando in bassa volatilità per l'oro, e rispetto a opzionalità storia l'oro è a buon mercato. Grani - Back Down, dopo il recente aumento Piuttosto che guardano di soybeanscornwheat, Ive ha scelto di guardare a loro come un gruppo (si muovono in modo molto simile). Il prezzo in questo grafico è il granelli ETF iPath Bloomberg Grani SubTR ETN (NYSEArca: JJG). Simile all'oro, il modello sembra essere che gli estremi della volatilità del grano (alto o basso) sembrano essere coerenti con i cambiamenti di tendenza e il prezzo movimento di esaurimento. Per i cereali, il record di bassa volatilità lettura nel febbraio di quest'anno ha coinciso con un fondo del mercato. In effetti, la sua questo tipo di errori nei prezzi che dovrebbe essere esaminato per (prezzo di mercato della volatilità era troppo basso vs rischi legati alle condizioni atmosferiche). Al volatilità grano attuale è sceso in modo significativo dal momento che il picco durante l'ascesa e la caduta questo suggerirebbe esaurimento del calo dei prezzi. Commodities - un periodo di volatilità inferiore Dando un'occhiata all'indice COMMODITIES CRB vs un composito della merce implicita indici di volatilità disegna uno a una conclusione simile. Le principali picchi si verificano spesso durante minimi di mercato (ad esempio 2008, 2011). I periodi di volatilità inferiore rispetto al solito si verificano più spesso verso il top del mercato. Quindi vale la pena notare che la volatilità attraverso le materie prime è più bassa del solito e questo potrebbe essere un precursore di una continuazione della tendenza al ribasso e di breve termine top del mercato. Commodity volatilità implicita è uno strumento di analisi utile e funzioni simile al modo in cui il VIX è utilizzato per market timing in azioni. Tuttavia una certa cura deve essere presa come il rapporto tra il prezzo e la volatilità implicita è diverso per le materie prime (e leggermente diverse materie prime betweeen). Attualmente la volatilità delle materie prime è sostanzialmente inferiore rispetto al recente gamma, e questo garantisce una certa cautela a livello aggregato e per il petrolio in particolare. D'altra parte volatilità implicita suggerisce un esaurimento dei recenti cali di prezzo in grani. La tregua corrente della volatilità delle materie prime potrebbe essere la calma prima della tempesta ennesimo. Disclosure: Iwe non ci sono posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro le prossime 72 ore. Ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni. Non si ricevono una compensazione per esso (diverso da Seeking Alpha). Non ho alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente articolo. Leggi tutto l'articleYour Trading Intraday arma Forex Tracer Forex Tracer genera fino a 80 segnali precisi in media (tutte le coppie) e fino a 1: 6 rischio ricompensa rapporto. che è abbastanza sorprendente. Sviluppato da Dave (me) e il mio amico Mike (che guarda caso è sia un commerciante pro e programmatore MQL). IFT abbreviazione di Intraday Forex Tracer è un indicatore Forex professionista incredibile che sarà quasi garantire il vostro successo quando si tratta di negoziazione tutto quello che dovete fare è installare Intraday Forex Tracer sui grafici. Guarda. MEET Il tracciante rintracciare i tuoi PROFITTI FACILMENTE NON STOP PROFIT qualsiasi coppia - QUALSIASI MOMENTO FRAME - GIORNO DOPO GIORNO c'è molto di più costruito per NEGOZIAZIONE nel 2016 Il Intraday Tracer è stato progettato per le inversioni di tendenza e trading tendenza continuazione (che è dove il denaro è davvero) . Il nucleo di esso sta tracciando i movimenti più importanti sul mercato per tutto il tempo eliminando out falsi e falsi segnali. Dal momento che questo è un grande strumento di tendenze che rivelano e le riprese, è possibile utilizzare con successo al cuoio capelluto durante priceaction lateralmente troppo. Forex Tracer è neanche un one-trick pony. La sua semplice da usare. Non c'è bisogno di regolare nulla. Fino a 92.3 trade vincenti non si ridisegna suono allarmi visivi. L'efficienza media di indicatore e strategia è fino a 80,7 su tutte le coppie ei tempi con un massimo di 1: rapporto di ricompensa 6 rischio se si sceglie coppie con volatilità inferiore, mestieri vincitore percentuali amplifica fino a 92,3 (include i vincitori del cuoio capelluto). La cosa migliore è che siamo riusciti a neutralizzare molti dei falsi segnali applicando l'algoritmo sviluppato sia da me Dave e Mike, che ha reso questa strategia in modo redditizio che abbiamo quasi couldnt portiamo condivisione. Il tasso perdendo mestieri è molto bassa, che vanno da 8 a basse coppie di volatilità fino a 19,3 per le coppie di elevata volatilità. La sua importante ricordare che i segnali non si ridisegna. La piccola percentuale di perdere mestieri in una serie di scambi viene visualizzato sul grafico azionario below. Implied Volatilità - IV SMONTAGGIO Volatilità implicita - IV Volatilità implicita a volte si riferisce a come vol. La volatilità è comunemente indicato con il simbolo (Sigma). La volatilità Volatilità implicita e opzioni implicite è uno dei fattori decisivi nella fissazione dei prezzi delle opzioni. Opzioni, che danno l'acquirente la possibilità di acquistare o vendere un bene ad un prezzo specifico per un periodo predeterminato di tempo, hanno premi più elevati con alti livelli di volatilità implicita, e viceversa. La volatilità implicita approssima il valore futuro di una opzione, e il valore corrente opzioni ne tiene conto. La volatilità implicita è una cosa importante per gli investitori di prestare attenzione a se il prezzo dell'opzione aumenta, ma l'acquirente possiede un prezzo chiamata sul originale, prezzo più basso, o prezzo di esercizio. questo significa che lui o lei può pagare il prezzo più basso e subito girare bene intorno e venderlo al prezzo più alto. E 'importante ricordare che la volatilità implicita è con ogni probabilità. È solo una stima di prezzi futuri, piuttosto che un'indicazione di loro. Anche se gli investitori prendono volatilità implicita in considerazione quando si prendono decisioni di investimento, e questa dipendenza ha inevitabilmente un impatto sui prezzi stessi, non vi è alcuna garanzia che un prezzo opzioni seguirà lo schema previsto. Tuttavia, quando si considera un investimento, aiuta a prendere in considerazione le azioni di altri investitori stanno prendendo in relazione alla possibilità, e la volatilità implicita è direttamente correlata con l'opinione del mercato, che fa a sua volta influenzare valutazione delle opzioni. Un'altra cosa importante da notare è che la volatilità implicita non prevedere la direzione in cui la variazione di prezzo andrà. Ad esempio, una forte volatilità significa una grande oscillazione dei prezzi, ma il prezzo potrebbe oscillare molto alta o molto bassa o entrambi. Bassa volatilità significa che il prezzo probabilmente non farà ampie, imprevedibili cambiamenti. La volatilità implicita è l'opposto della volatilità storica. noto anche come volatilità realizzata o la volatilità statistica, che misura i cambiamenti del mercato del passato e dei loro risultati effettivi. E 'anche utile considerare volatilità storica quando si tratta di un'opzione, come questo a volte può essere un fattore predittivo nelle opzioni future variazioni di prezzo. La volatilità implicita riguarda anche i prezzi degli strumenti finanziari che non siano opzioni, come ad esempio un tappo di tasso di interesse. che limita l'importo di cui un tasso d'interesse può essere sollevato. I modelli opzione di prezzo volatilità implicita può essere determinato utilizzando un modello di valutazione delle opzioni. E 'l'unico fattore nel modello che è neanche direttamente osservabili sul mercato, piuttosto, il modello di pricing opzione utilizza gli altri fattori per determinare la volatilità implicita e chiamare premium. Il modello di Black-Scholes. i tassi di interesse privi di rischio più utilizzati e modello opzioni ben noti i prezzi, fattori di prezzo corrente, opzioni di prezzo, il tempo fino alla scadenza (indicato in percentuale di un anno) colpiscono, e. Il modello di Black-Scholes è rapido nel calcolare un qualsiasi numero di prezzi delle opzioni. Tuttavia, non si può calcolare con precisione le opzioni americane, in quanto considera solo il prezzo ad una data di scadenza delle opzioni. Il modello binomiale. d'altra parte, utilizza un diagramma ad albero, con una volatilità fattorizzata ad ogni livello, visualizzare tutti i possibili percorsi un prezzo opzioni può assumere, quindi funziona al contrario per determinare un prezzo. Il vantaggio di questo modello è che si può rivedere in qualsiasi punto per la possibilità di esercizio anticipato. il che significa che l'opzione può essere comprato o venduto al suo prezzo di esercizio prima della sua scadenza. esercizio anticipato si verifica solo in opzioni americane. Tuttavia, i calcoli coinvolti in questo modello impiegano molto tempo per determinare, in modo da questo modello non sta meglio in situazioni di punta. Quali fattori influenzano la volatilità implicita Proprio come il mercato nel suo complesso, la volatilità implicita è soggetto a cambiamenti capricciose. Domanda e offerta è un fattore determinante per la volatilità implicita. Quando un titolo è in forte domanda, il prezzo tende a salire, e così non volatilità implicita, che porta ad un premio dell'opzione più elevato, a causa della natura rischiosa dell'opzione. L'opposto è vero anche quando vi è abbondanza di alimentazione, ma non abbastanza domanda del mercato, la volatilità implicita cade, e il prezzo dell'opzione diventa più conveniente. Un altro fattore che influenza è il valore temporale dell'opzione, o la quantità di tempo fino a quando l'opzione scade, che si traduce in un premio. Un'opzione a breve scadenza si traduce spesso in una bassa volatilità implicita, mentre una opzione a lungo datato tende a tradursi in una forte volatilità implicita, poiché non vi è più tempo valutato in opzione e il tempo è più di una variabile. Per una guida agli investitori di volatilità implicita e una discussione approfondita sulle opzioni, leggere Volatilità Implicita: comprare basso e vendere alto, che dà una descrizione dettagliata del prezzo delle opzioni in base alla volatilità implicita. Oltre ai fattori noti come il prezzo di mercato, di tasso di interesse, data di scadenza e prezzo di esercizio, la volatilità implicita viene utilizzato per calcolare un premio opzioni. IV può essere derivata da un modello come il modello Scholes nero.